Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Stokastiske processer ( efterår 2007 - 10 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: (se under Undervisnings- og arbejdsform)
  • Niveau: Overbygningskursus.
  • Semester/kvarter: 1. + 2. kvarter (Efterår 2007).
  • Timer per uge:
  • Deltagerbegrænsning:
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 7815

Formål

At introducere og studere grundlæggende generel stokastisk proces teori samt bibringe kendskab til specielt vigtige procestyper.

Indhold

I Stokastiske Processer introduceres begrebet stokastisk proces samtidigt med, at der gives en indførelse i den generelle teori om stokastiske processer. Det gennemgående tema er de såkaldte Lévy processer, dvs. processer med uafhængige stationære tilvækster. Basale eksempler er her Wiener og Poisson processen. Endvidere indføres procestyperne Markov processer, martingaler og gaussiske processer med flere. Kurset afsluttes med en kort introduktion til teorien om Itô-integralet mht. Wiener processen.

Læringsmål

Ved kursets afslutning forventes den studerende inden for kursets emneområde at kunne (a) gengive centrale resultater og give stringente, detaljerede beviser for dem (b) sammenholde centrale resultater (c) anvende kusets grundlæggende teknikker, resultater og begreber på konkrete eksempler og opgaver.

Faglige forudsætninger

Sandsynlighedsteori 1.1+1.2.

Underviser

Svend-Erik Graversen.

Undervisnings- og arbejdsform

4 timers forelæsninger og 2 timers teoretiske øvelser pr. uge.} .

Litteratur

Notes, Svend-Erik Graversen.

Litteratur

Noter, Svend-Erik Graversen.

Eksamensterminer

Eksamen: 2. kvarter Reeksamen: Efter aftale med faglærer.

Udbyder

Institut for Matematiske Fag.

Indgår i følgende fagpakker

Fundamental sandsynlighedsteori

Tilmelding til undervisning

1.-15. maj 2007 Informationskontoret, Institut for Matematiske Fag.

Studieordning og bedømmelse

Bacheloruddannelsen i matematik

  • Mundtlig, bedømt efter 7-skala med intern censur

Fagpakke: Fundamental sandsynlighedsteori

  • Mundtlig, bedømt efter 7-skala med intern censur


Mundtlig eksamen af en 1/2 times varighed med en 1/2 times forberedelse. Bedømmes efter den danske 7-trins skala med ekstern censur.