Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Monte Carlo simulering (Q1+Q2) ( efterår 2010 - 10 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: engelsk (eller dansk)
  • Niveau: Kandidatkursus.  
  • Semester/kvarter: 1. + 2. kvarter, efterår 2010.
  • Timer per uge: 5.  
  • Deltagerbegrænsning:
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 26021

Formål

At give en oversigt over et bredt spektrum af avancerede metoder i Monte Carlo simulering, med specielt vægt på praktiske øvelser. 

Indhold

Kurset giver en introduktion til at bredt spektrum af metoder og problemer i simulering. Øvelserne udbydes i to versioner, en med problemer udelukkende fra matematisk finans og en med problemer fra bredere anvendelsesområder.

Faglige forudsætninger

Sandsynlighedsteori 1.2, Statististiske Modeller 2 og Stokastiske Processer.

Underviser

Søren Asmussen.

 

Undervisnings- og arbejdsform

 2 timers forelæsninger om ugen, 3 timers computerøvelser.

.

 

Litteratur

S. Asmussen & P.W. Glynn, Stochastic Simulation. Algorithms and Analysis . Springer-Verlag, 2006.

Udbyder

Institut for Matematiske Fag.

 

Tilmelding til undervisning

På selvbetjening https://mit.au.dk fra den 1. til den 15. maj 2010.

Eftertilmeldinger: Kontakt Oddbjørg Wethelund, oddbjorg@imf.au.dk

 

Læringsmål

 Ved kursets afslutning forventes de studerende at

  • have en oversigt over et bredt spektrum af metoder inden for Monte Carlo simulering, herunder generering af variable fra givne fordelinger, analyse af simuleringsoutput, variansreduktionsmetoder,simulering af stokastiske processer, og specielle emner af relevans for den studerendes studieretning,
  • at have en forståelse for Monte Carlo metodens muligheder og begrænsninger,
  • at beherske programmering og grafikhåndtering i Matlab eller R.

Studieordning og bedømmelse

Tilvalgsfag: Matematik og statistik

  • Mundtlig, bedømt efter 7-skala med intern censur

Valgfri kandidatkurser i statistik

  • Mundtlig, bedømt efter 7-skala med intern censur


Obligatoriske opgaver og afsluttende mundtlig eksamen med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.