[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]
At introducere og studere grundlæggende generel stokastisk procesteori samt bibringe kendskab til specielt vigtige procestyper.
I Stokastiske Processer introduceres begrebet stokastisk proces samtidigt med, at der gives en indførelse i den generelle teori om stokastiske processer. Det gennemgående tema er de såkaldte Lévy processer, dvs. processer med uafhængige stationære tilvækster. Basale eksempler er her Wiener og Poisson processen. Endvidere indføres procestyperne Markov processer, martingaler og Gaussiske processer med flere. Kurset afsluttes med en kort introduktion til teorien om Itô-integralet m.h.t.Wiener processen.
Sandsynlighedsteori 1.1+1.2.
Svend-Erik Graversen.
4 timers forelæsninger og 2 timers teoretiske øvelser pr. uge.
.
Noter, Svend-Erik Graversen.
Institut for Matematiske Fag.
På selvbetjening https://mit.au.dk fra den 1. til den 15. maj 2010.
Eftertilmeldinger: Kontakt Oddbjørg Wethelund, oddbjorg@imf.au.dk
Ved kursets afslutning forventes den studerende inden for kursets eemneområde at kunne
Mundtlig eksamen af en 1/2 times varighed med en 1/2 times forberedelse.
Bedømmes efter den danske 7-trins skala med ekstern censur.