Matematiske modeller i deregulerede elektricitetsmarkeder (Q2) - AFLYST! ( efterår 2011 - 5 ECTS )
Rammer for udbud
-
Uddannelsessprog:
engelsk
-
Niveau:
Kandidatkursus
-
Semester/kvarter:
2. kvarter 2011.
-
Timer per uge:
-
Deltagerbegrænsning:
Ingen
-
Undervisningssted:
Århus
-
Hovedområde:
Det Naturvidenskabelige Fakultet
-
Udbud ID:
32675
Formål
Elektricitetsmarkeder er blevet dereguleret og mere integreret på tværs af geografiske områder i hele verden. Forskellige lande har indført forskellige strukturer. Et væsentligt emne er alligevel den konkurrende udveksling af elektricitet sammen sammen med regulering af elektricitetsnettet. En vigtig opgave er at vurdere samspillet og vekselvirkninger mellem operationelle og kommercielle aspekter af elektricitetsmarkedet. Kursets formål er at studere karakteristiske kendetegn ved forskellige elektricitetsmarkedsdesign, at identificere væsentlige krav til markedsstrukturer og markedsmodeller samt at få forståelse af matematiske modeller, som anvendes i forskellige markedsdesign, og hvordan deres implementering og anvendelse påvirker markedsefficiensen.
Obligatorisk program
Hver studerende skal præsentere en artikel i klassen samt udvælge og præsen-
tere et casestudie over et emne i elektricitetsmarkedsdesign.
Indhold
Elektricitetsmarkeder, ligevægte, matematisk programmering, deregulering,
prisfastsættelse.
Faglige forudsætninger
Matematisk programmering.
Underviser
Kurt Jörnsten
Department of Finance and Management Science, NHH Bergen
Adjunkt professor, IMF, Aarhus University
Undervisnings- og arbejdsform
28 timer forlæsninger i alt, fordelt på udvalgte uger i andet kvarter. Engelsk.
Litteratur
Udvalgte artikler publiceret i videnskabelige tidskrifter.
Kursushjemmeside
Kursushjemmesiden kan ses på instituttets hjemmeside
https://mit.au.dk//
kort før kursets start.
Eksamensterminer
Eksamen: 2. kvarter
Reeksamen: efter aftale med faglæreren.
Udbyder
Institut for Matematiske Fag.
Tilmelding til undervisning
På selvbetjening
https://mit.au.dk//
fra den 1. til den 15. maj 2011.
Læringsmål
Ved slutningen af kurset skal den studerende kunne
-
anvende byggesten til at deregulere og restrukturere elektricitetsmarkeder,
-
sammenligne og analysere forskellige markedstrukturer som avendes i
forskellige områder,
-
beskrive og forklare specifikke markedmekanismer, som er nødvendig i
elektricitetsmarkeder, f.eks., overbelastningsmanagement, tab alloker-
ing, supplerende servicer, etc.,
-
forklare og diskutere strukturen i og formålet med matematiske mod-
eller som anvendes i forskellige markeder.
Bedømmelse
Eksamen omfatter to afleveringsopgaver samt et kort essay over det oven-
nævnte casestudie. Første afleveringsopgave er at modellere og løse et lille
eksempel, som fokuserer på overbelastningsmanagement og zone-prisfastsæt-
telse. Anden opgave er at modellere og løse to forskellige markedsdesign med
ikke-konveksiteter i formen af, f.eks., opstartomkostninger. Eksamen er med
en intern censor og evalueret efter den danske 7-trin skala.
