Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Monte Carlo simulering - Honours Kursus (Q1+Q2) ( efterår 2011 - 10 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: engelsk (eller dansk)
  • Niveau: Kandidatkursus på Honoursniveau
  • Semester/kvarter: 1. + 2. kvarter, efterår 2011.
  • Timer per uge: 5.
  • Deltagerbegrænsning: Ingen
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 32620

Formål

At give en oversigt over et bredt spektrum af avancerede metoder i Monte Carlo simulering, med specielt vægt på praktiske øvelser. 

Obligatorisk program

Deltagelse i de ugentlige computerøvelser. For 4 af disse skal den studerende bidrage med selvstændig problemformulering og metodevalg, og skrive en rapport.

Indhold

Kurset giver en introduktion til et bredt spektrum af metoder og problemer i simulering. Øvelserne udbydes i tre versioner, en med problemer udelukkende fra matematisk finans, en med problemer fra økonomi og en med problemer fra bredere anvendelsesområder.

Faglige forudsætninger

Sandsynlighedsteori 1.2, Statististiske Modeller 2 og Stokastiske Processer.

Underviser

Søren Asmussen.

Undervisnings- og arbejdsform

 2 timers forelæsninger om ugen, 3 timers computerøvelser.

.

Litteratur

S. Asmussen & P.W. Glynn, Stochastic Simulation. Algorithms and Analysis . Springer-Verlag, 2007.

Kursushjemmeside

Kursushjemmesiden kan ses på instituttets hjemmeside https://mit.au.dk// kort før kursets start.

Eksamensterminer

Eksamen: 2. kvarter

Reeksamen: efter aftale med faglæreren.

Udbyder

Institut for Matematiske Fag.

Tilmelding til undervisning

På selvbetjening https://mit.au.dk fra den 1. til den 15. maj 2011.

Læringsmål

 Ved kursets afslutning forventes de studerende at

  • have en dyb indsigt i et bredt spektrum af avancerede metoder inden for Monte Carlo simulering, herunder generering af variable fra givne fordelinger, analyse af simuleringsoutput, variansreduktionsmetoder,simulering af stokastiske processer, og specielle emner af relevans for den studerendes studieretning,
  • kunne perspektivere Monte Carlo metodens muligheder og begrænsninger,
  • på egen hånd at kunne formulere nogle relevante problemstillinger for en given model og udarbejde Monte Carlo løsninger til disse,
  • rutinemæssigt at kunne beherske programmering og grafikhåndtering i Matlab eller R.

Bedømmelse

Obligatoriske opgaver og afsluttende mundtlig eksamen med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.