Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Stokastiske processer (Q1+Q2) ( efterår 2011 - 10 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: engelsk (eller dansk)
  • Niveau: Kandidatkursus.
  • Semester/kvarter: 1. + 2. kvarter, efterår 2011.
  • Timer per uge: 6.
  • Deltagerbegrænsning: Ingen
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 31489

Formål

At introducere og studere grundlæggende generel stokastisk procesteori samt bibringe kendskab til specielt vigtige procestyper.

Indhold

I Stokastiske Processer introduceres begrebet stokastisk proces samtidigt med, at der gives en indførelse i den generelle teori om stokastiske processer. Det gennemgående tema er de såkaldte Lévy processer, dvs. processer med uafhængige stationære tilvækster. Basale eksempler er her Wiener og Poisson processen. Endvidere indføres procestyperne Markov processer, martingaler og Gaussiske processer med flere. Kurset afsluttes med en kort introduktion til teorien om Itô-integralet m.h.t.Wiener processen.

Faglige forudsætninger

Sandsynlighedsteori 1.1+1.2.

Underviser

Svend-Erik Graversen.

Undervisnings- og arbejdsform

4 timers forelæsninger og 2 timers teoretiske øvelser pr. uge. .

Litteratur

Noter, Svend-Erik Graversen.

Kursushjemmeside

Kursushjemmesiden kan ses på instituttets hjemmeside https://mit.au.dk// kort før kursets start.

Eksamensterminer

Eksamen: 2. kvarter

Reeksamen: efter aftale med faglæreren.

Udbyder

Institut for Matematiske Fag.

Tilmelding til undervisning

På selvbetjening https://mit.au.dk fra den 1. til den 15. maj 2011. 

Læringsmål

Ved kursets afslutning forventes den studerende inden for kursets eemneområde at kunne

  • gengive centrale resultater og give stringente, detaljerede beviser for dem
  • sammenholde centrale resultater
  • anvende kusets grundlæggende teknikker, resultater og begreber på konkrete eksempler og opgaver.

 

Bedømmelse

Mundtlig eksamen af en 1/2 times varighed med en 1/2 times forberedelse.
Bedømmes efter den danske 7-trins skala med ekstern censur.