Monte Carlo simulering ( efterår 2007 - 10 ECTS )
Rammer for udbud
-
Uddannelsessprog:
(se under Undervisnings- og arbejdsform)
-
Niveau:
Overbygningskursus.
-
Semester/kvarter:
1. + 2. kvarter (Efterår 2007).
-
Timer per uge:
-
Deltagerbegrænsning:
-
Undervisningssted:
Århus
-
Hovedområde:
Det Naturvidenskabelige Fakultet
-
Udbud ID:
7765
Formål
At give en oversigt over et bredt spektrum af avancerede metoder i Monte Carlo simulering, med speciel vægt på praktiske øvelser.
Obligatorisk program
Deltagelse i de ugentlige computerøvelser.
Indhold
Kurset giver en introduktion til at bredt spektrum af metoder
og problemer i simulering. Øvelserne udbydes i to versioner, en
med problemer udelukkende fra matematisk finans og en med
problemer fra bredere anvendelsesområder.
Læringsmål
Ved kursets afslutning forventes de studerende at
(1) have en oversigt over et bredt spektrum af metoder indenfor Monte Carlo simulering, herunder generering af variable fra givne fordelinger, analyse af simuleringsoutput, variansreduktionsmetoder, simulering af stokastiske processer, og specielle emner af
relevans for den studerendes studieretning,
(2) at have en forståelse for Monte Carlo metodens muligheder
og begrænsninger,
(3) at beherske programmering og grafikhåndtering i Matlab.
Faglige forudsætninger
Sandsynlighedsteori 1.2, Statistiske Modeller 2 og Stokastiske Processer.
Underviser
Søren Asmussen.
Undervisnings- og arbejdsform
2 timers forelæsninger om ugen, 3 timers computerøvelser.
Damsk eller engelsk.
Litteratur
S. Asmussen & P.W. Glynn, Stochastic Simulation. Algorithms and Analysis. Springer-Verlag, 2007.
Litteratur
S. Asmussen & P.W. Glynn, Stochastic Simulation, Algorithms and Analysis. Springer-Verlag, 2007.
Eksamensterminer
Eksamen: 2. kvarter.
Reeksamen: efter aftale med faglærer.
Udbyder
Institut for Matematiske Fag.
Tilmelding til undervisning
1.-15. maj på Informationskontoret, Institut for Matematiske Fag.
Studieordning og bedømmelse
-
Mundtlig, bedømt efter 7-skala med intern censur
Obligatoriske opgaver og afsluttende mundtlig eksamen med inern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
