[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]
At deltagerne opnår en grundlæggende forståelse for og indsigt i investerings- og finansieringsteori, således at realistiske problemer kan vurderes og løses.
1. Investeringsteori
2. Aktiemarkedet
3. Porteføljeteori
4. Rentestrukturteori
5. Optioner, terminskontrakter og futures
6. Kapitalstruktur og dividendepolitik
Ved kursets afslutning forventes det at den studerende kan
- bestemme et projekts NPV
- anvende og skelne mellem en række rentebegreber: simpel rente, renters rente, effektiv rente, nominel rente, intern rente, spotrente, forwardrente, swaprente, kort rente og realrente.
- beregne Macaulay varigheden og Fisher-Weil varigheden
- bestemme immuniseringsstrategier
- bestemme efficiente grænseporteføljer
- anvende CML, CAPM modellen og APT modellen
- bestemme konsekvenserne af fravær af arbitrage
- finde tilstandspriser og relatere disse til risikoneutral prisfastsættelse
- prisfastsætte optioner, forwards, futures og swaps
- anvende gitter-modeller
- bestemme hedgestrategier
De seks første kvarterer af Matematik-Økonomi studiet.
Jørgen Aase Nielsen
3 timers forelæsninger og 3 timers teoretiske øvelser pr. uge i foråret.
DanskDavid G. Luenberger: Investment Science, Oxford 1998.
Eksamen: 4. kvarter
Reeksamen: August
Institut for Matematiske Fag (IMF)
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler. Ekstern censur og evaluering efter 7-trinsskalaen.
