Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Udvalgte emner i matematisk finansiering II ( forår 2009 - 5 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: engelsk
  • Niveau: Kandidatkursus.  
  • Semester/kvarter: 3. + 4. kvarter (Forår 2009).
  • Timer per uge: 4.  
  • Deltagerbegrænsning:
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 16150

Formål

At give de studerende en introduktion til affine processer og modeller for og prissætning i kreditrisiko.

Indhold

Martin keller-Rssel vil forelæse om affine processer.

  • Motivering og definition af en affine proces
  • Elementære egenskaber
  • Udvalgte anvendelser.
  • Oversigt over markeder indenfor kreditrisiko

Mia Hinnerich vil forelæse om kreditrisiko.

  • Oversigt over karkeder indenfor kreditrisiko
  • Modeller af reduceret form, i særdeleshed Cox proces modeller
  • Strukturelle modeller, i særdeleshed Mertons model
  • Portefølje kreditrisiko modeller.

Faglige forudsætninger

Sandsynlighedsteori 1.2, Statistiske Modeller 2,
Derivatives Pricing and Hedging,
Selected Topics in Mathematical Finance 1.

Underviser

Mia Hinnerich (20t), Martin Keller-Ressel (8t).

Søren Asmussen er kursusansvarlig.

Undervisnings- og arbejdsform

4 timers undervisning i fem uger (Hinnerich),
4 timers undervisning i to uger (Keller-Ressel).

Engelsk.

 

Litteratur

Annonceres senere.

Udbyder

Institut for Matematiske Fag.

 

Tilmelding til undervisning

Informationskontoret, Institut for Matematiske Fag.

 

Læringsmål

Ved kursets afslutning forventes de studerende at have et overblik over kursets emner.

Bedømmelse

  • Skriftlig, bedømt efter 7-skala med intern censur
    • 5 xxxxx

Skriftlige eksamen, 4 timer.
Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.