Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Udvalgte emner i matematisk finansiering I ( forår 2009 - 5 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: dansk
  • Niveau: Kandidatkursus.
  • Semester/kvarter: 3. kvarter (Forår 2009).
  • Timer per uge: 4-6.  
  • Deltagerbegrænsning:
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 15966

Formål

At give de studerende an introduktion til nogle aktuelle forskningsområder i matematisk finansiering, specielt anvendelse af punktprocesser og risikostyring.

Indhold

Tomas Björk vil forelæse om punktprocesser med finansielle anvendelser, i særdeleshed tælleprocesser og mærkede punktprocesser, intensiteter, prediktabilitet, stokastisk intgration m.h.t. punktprocesser, målbytte, repræsentationer via stokastiske integraler, finansielle anvendelser. Som indledning til denne del vil Søren Asmussen give en introduktion til Poissonprocessen og dens vigtigste anvendelser.


Rüdiger Frey vil forelæse om 'risk management', i særdeleshed aksiomer for risikomål, modellering af afhængighed, kopulaer, aggregering af risk, kapitalallokering, kredit derivatives, dynamiske Markovkæde modeller, kreditrisiko og filtrering.

Faglige forudsætninger

Sandsynlighedsteori 1.2, Statistiske Modeller 2 og Derivatives pricing and hedging.

Underviser

Søren Asmussen (4h), Tomas Björk (12h), Rüdiger Frey (12h).

Undervisnings- og arbejdsform

4 timers undervisning i en uge (Asmussen),
6 timers forlæsninger i fire uger (Björk og Frey tilsammen).

Engelsk.

 

Litteratur

S. Asmussen (2008) Poisson Modelling. Lecture Notes.

T. Björk (2008) An Introduction to Point Processes. Lecture
Notes.

A.J. McNeil, R. Frey & P. Embrechts (2005)
Quantitative Risk Management. Princeton University Press.

Udbyder

Institut for Matematiske Fag.

Tilmelding til undervisning

Informationskontoret, Institut for Matematiske Fag.

Læringsmål

Ved kursets afslutning forventes de studerende at have et overblik over kursets emner.

Bedømmelse

  • Hj.opg., bedømt efter 7-skala med intern censur
    • 5 xxxxx

To skriftlige take-home eksamener.
Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.