Vær opmærksom på at dette website indeholder et arkiv med historiske data. Det aktuelle kursuskatalog findes på kursuskatalog.au.dk

AU kursuskatalog arkiv

[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]

Diskrete Markov processer ( forår 2009 - 5 ECTS )

Rammer for udbud

  • Uddannelsessprog: engelsk (eller dansk)
  • Niveau: Kandidatkursus.
  • Semester/kvarter: 4. kvarter, .
  • Timer per uge: 4.
  • Deltagerbegrænsning:
  • Undervisningssted: Århus
  • Hovedområde: Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Udbud ID: 14077

Formål

Formålet med kurset er at give en introduktion til teorien for Markov processer med tælleligt udfaldsrum og kontinuert tid.

Indhold

Markov processer med tælleligt udfaldsrum og kontinuert tid spiller en vigtig rolle i mange anvendelser (f.eks. kømodeller, lagermodeller, demografiske modeller, netværksmodeller, etc.) Kurset introducerer de fundamentale definitioner og begreber for disse processer, og indeholder:
* Poisson processer
* Fødsels- og dødsprocesser
* General teori
* Chapman-Kolmogorovs ligninger
* De bagudgående og de fremadgående ligninger
* Stationære fordelinger
* Eksempler og anvendelser.

Faglige forudsætninger

Stokastiske processer.

Underviser

Jørgen Hoffmann-Jørgensen.

Undervisnings- og arbejdsform

4 timers undervisning pr. uge inkl. øvelser.

.

Litteratur

Forelæsningsnoter på engelsk.}

Bedømmelse

Kurset evalueres ved en mundtlig eksamen efter 7-trinsskalaen med intern censur.
Eksamen er af ca. 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse og alle sædvanlige hjælpemidler.