[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]
Formålet med kurset et at give en introduktion til stokastisk optimering med vægt på optimale stopstrategier.
Kurset er en introduktion til stokastiske optimeringsmetoder med endelig eller (tællelig) uendelig horisont. Specielt skal vi studere optimale stoptider i endelige og (tællelig) uendelige spil med Snell strategien og unimodale strategier som de ledende eksempler. Desuden vil kurset indeholde en introduktion til optimal kontrol teori i Markov modeller med vægt på sammenhængen mellem Snell strategien og den harmoniske indhyldning.
Sandsynlighedsteori 1.2.
Jørgen Hoffmann-Jørgensen.
4 timers undervisning pr. uge inkl. øvelser.
.
Forelæsningsnoter på engelsk.
Institut for Matematiske Fag.
Informationskontoret, Institut for Matematiske Fag.
Ved kursets afslutning forventes den studerende inden for kursets emneområde at kunne:
* redegøre for definitionen af et spil med endelig eller uendelig horisont,
* give eksempler på konkrete spil og specielle stopstrategier; beskrive den optimale stopstrategi i konkrete spil og bevise dens optimalitet,
* bevise de fundamentale regneregler for udvidede middelvædier og udvidede betingede middelvædier,
* redegøre for og bevise de fundamentale stopformler og den generelle "optional sampling" sætning,
* beskrive de baglænse ligninger og deres relation til optimale stopstrategier; bevise optimaliteten af Snell strategien,
* redegøre for definitionen af et Markov spil, beskrive den optimale stopstrategi og bevise dens optimalitet.
Kurset evalueres ved en mundtlig eksamen efter 7-trinsskalaen med intern censur.
Eksamen er af ca. 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse og alle sædvanlige hjælpemidler.
