[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]
Kurset præsenterer algoritmiske aspekter af Markov beslutningsteori. Med udgangspunkt i forskellige realistiske eksempler illustreres denne teoris righoldige anvendelser.
Kurset indledes med en kort præsentation af fornyelsesprocesser med afkast samt af markovkæder. Herefter følger en grundig gennemgang af teorien om Markov beslutningsprocesser, og der præsenteres forskellige anvendelser af denne teori. Yderligere anvendelser diskuteres ud fra deltagernes projektrapporter.
Matematisk Programmering, Matematisk Modellering 1 og 2 og Sandsynlighedsteori. Det er acceptabelt, at sidstnævnte fag følges samtidigt med Markov Beslutningsteori.
Søren Glud Johansen.
Projektkursus med 4 timers forelæsninger om ugen i 3. kvarter. 4. kvarter bruges til arbejde med projekter, som præsenteres og diskuteres ved kvarterets afslutning.
.
H.C. Tijms, A First Course in Stochastic Models, John Wiley & Sons, 2003 (Chapters 1, 2, 3, 4, 6 and 7)
S.M. Ross, Introduction to Stochastic Dynamic Programming, Academic Press, 1983 (Chapters 2, 3, 4 and 5)
Diverse artikler og tekniske rapporter.
Institut for Matematiske Fag.
Tilmelding på selvbetjeningen https://mit.au.dk fra d. 1.-15. november 2009. Eftertilmeldinger: Kontakt Oddbjørg Wethelund, oddbjorg@imf.au.dk
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Det er et krav for at bestå kurset, at man deltager aktivt i timerne og udarbejder en projektrapport. Baseret på rapporten afholdes mundtlig eksamen med ekstern censur og evaluering efter
7-trinsskalaen. Rapporten kan være et bachelorprojekt.