[Forside] [Hovedområder] [Perioder] [Udannelser] [Alle kurser på en side]
Markovkæder udgør en af de vigtigste eksempler på stokastiske processer med afhængighed mellem observationerne. Kurset giver et indblik i statistisk inferens for denne modelklasse. Specielt vises, at der er pæne forbindelser til inferens i multinomialfordelingen.
En gennemgang af centrale begreber i tilknytning til Markovkæder, herunder rekurrens, transiens, irreducibilitet, aperiodicitet, stationær fordeling, den centrale grænseværdisætning og store tals lov. Desuden vises, at under svage antagelser gælder de sædvanlige asymptotiske resultater for maksimum likelihood estimater og likelihood ratio
test. Flere konkrete eksempler på Markovkæder vil blive analyseret. Hvis tiden tillader det, vil vi også se på Markovprocesser med kontinuert tid og endeligt udfaldsrum.
Statistisk teori.
Jan Pedersen.
3--4 timers forelæsning pr. uge. To timers øvelser pr uge.
Engelsk.
Noter.
Institut for Matematiske Fag.
På selvbetjeningen https://mit.au.dk fra den 1. til den 15. novembr 2010.
Ved kursets afslutning forventes den studerende inden for kursets emneområde at kunne:
To timers skriftlig eksamen med evaluering efter 7-skalaen og intern censur. Eventuel reeksamination: tidspunkt aftales med faglæreren.